PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZUH.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%15.42%21.65%25.99%-2.84%25.34%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.66% соответственно.

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZUH.TO и ZCN.TO

ZUH.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.29

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.89

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.22

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

14.47

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.29

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.15

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и ZCN.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-37.18%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.02%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-16.25%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-37.18%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-4.29%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.80%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.46%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и ZCN.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.81% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.62%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.90%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

15.29%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.01%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

14.96%

+3.57%