Сравнение ZUH.TO с LONG.TO
ZUH.TO (BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both Health & Biotech Equities funds. ZUH.TO is passively managed, while LONG.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZUH.TO returned -1.35%/yr vs 10.47%/yr for LONG.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUH.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUH.TO показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
ZUH.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 6.28%
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUH.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | 5.99% | 6.34% | -3.86% | -1.73% | -15.65% | 15.42% | 19.66% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 11.77% | 22.32% |
Correlation
The correlation between ZUH.TO and LONG.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between ZUH.TO and LONG.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZUH.TO и LONG.TO
Секторы
ZUH.TO
LONG.TO
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ZUH.TO
LONG.TO
Сырьевые материалы
ZUH.TO
-
LONG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUH.TO
-
LONG.TO
Потребительский циклический сектор
ZUH.TO
-
LONG.TO
Потребительский защитный сектор
ZUH.TO
-
LONG.TO
-
Энергетика
ZUH.TO
-
LONG.TO
-
Финансовые услуги
ZUH.TO
-
LONG.TO
Промышленность
ZUH.TO
-
LONG.TO
-
Недвижимость
ZUH.TO
-
LONG.TO
-
Технологии
ZUH.TO
-
LONG.TO
Коммунальные услуги
ZUH.TO
-
LONG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUH.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
ZUH.TO
LONG.TO
Сравнение ZUH.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUH.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 4.55 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUH.TO и LONG.TO
Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUH.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -23.65% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -16.39% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -22.45% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -23.65% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -2.87% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -5.64% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.61% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUH.TO и LONG.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) составляет 5.87%, в то время как у CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUH.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.03% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 14.80% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 17.62% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.56% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.80% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUH.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | 0.52% | 0.55% | 0.74% | 0.73% | 0.43% | 0.12% | 0.37% | 0.33% | 0.33% | 0.36% | 0.98% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ZUH.TO and LONG.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CI.
Подберите оптимальное распределение для ZUH.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор