PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUE.TO с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZUE.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUE.TO returned 13.75%/yr vs 11.40%/yr for VBR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUE.TO charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUE.TO торгуется в CAD, в то время как VBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции ZUE.TO превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 13.75% против 11.40% соответственно.

ZUE.TO

1 день
0.34%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.65%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.75%

VBR

1 день
0.86%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.32%
1 год
29.53%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		10.04%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.06%4.08%22.05%13.44%-2.92%26.93%4.11%16.74%-4.84%4.69%

Correlation

The correlation between ZUE.TO and VBR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.64

The correlation between ZUE.TO and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZUE.TO и VBR

Секторы
ZUE.TO
VBR

Технологии

33.7%
10.6%

Финансовые услуги

12.3%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Здравоохранение

9.5%
7.9%

Промышленность

8.6%
18.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.0%

Энергетика

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

2.0%
10.1%

Сырьевые материалы

1.9%
6.3%

Технологии

ZUE.TO
33.7%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

ZUE.TO
12.3%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

ZUE.TO
10.6%
VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

ZUE.TO
10.0%
VBR
12.4%

Здравоохранение

ZUE.TO
9.5%
VBR
7.9%

Промышленность

ZUE.TO
8.6%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

ZUE.TO
5.2%
VBR
4.0%

Энергетика

ZUE.TO
3.8%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

ZUE.TO
2.5%
VBR
4.8%

Недвижимость

ZUE.TO
2.0%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

ZUE.TO
1.9%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

ZUE.TO vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.99

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.47

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

13.16

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.99

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и VBR

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки VBR в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUE.TOVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-39.68%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.55%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-22.69%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-22.69%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-39.68%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.74%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.25%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и VBR

Текущая волатильность для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUE.TOVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.77%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.65%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

14.97%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.54%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.61%

-1.47%

Сравнение комиссий ZUE.TO и VBR

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и VBR

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.80%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

ZUE.TO and VBR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ZUE.TO.

ZUE.TO is categorized as S&P 500, while VBR is Small Cap Value Equities. ZUE.TO tracks S&P 500 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZUE.TO and 0.05% for VBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUE.TO и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор