PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

ZUE.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.34%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции ZUE.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.41% соответственно.

ZUE.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.64%
1 год
15.64%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.41%

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с VOO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и HXS.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.08

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и HXS.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и HXS.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-27.42%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.44%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-22.63%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-27.42%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.67%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.57%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.35%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и HXS.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.13%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.54%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.59%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.14%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.52%

+1.60%