PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с VSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

ZUE.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.96%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-4.82%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUE.TO показывает доходность -4.96%, а VSP.TO немного выше – -4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUE.TO имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции VSP.TO немного впереди с 12.44%.

ZUE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.40%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.34%

VSP.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.55%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TOZUE.TO с VOO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Сравнение комиссий ZUE.TO и VSP.TO

И ZUE.TO, и VSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

ZUE.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.86

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.22

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и VSP.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VSP.TO в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и VSP.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, примерно равная максимальной просадке VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-35.55%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.07%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-25.54%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-35.55%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.55%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.04%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и VSP.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеют волатильность 5.44% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.50%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.47%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.12%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.82%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.96%

+0.16%