BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO S&P 500 (CAD Hedged) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) показал доход в -4.96% с начала года и 15.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZUE.TO составила 12.34%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ZUE.TO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

BMO S&P 500 (CAD Hedged): годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.96, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 05.06.2009.

• Этот ETF участвовал в 105.13% снижения S&P 500 Index, но только в 103.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.96 и R² 0.68 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ZUE.TO составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZUE.TO имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO S&P 500 (CAD Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.81 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO S&P 500 (CAD Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO S&P 500 (CAD Hedged) показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка BMO S&P 500 (CAD Hedged) составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.