Сравнение ZUE.TO с ^GSPC
ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ZUE.TO returned 13.26%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZUE.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZUE.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZUE.TO показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции ZUE.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.26% против 14.08% соответственно.
ZUE.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.26%
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам ZUE.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUE.TO BMO S&P 500 (CAD Hedged) | 8.21% | 15.57% | 23.40% | 24.35% | -19.43% | 27.86% | 15.42% | 29.70% | -6.88% | 21.02% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.51% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between ZUE.TO and ^GSPC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.77 |
The correlation between ZUE.TO and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUE.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZUE.TO
^GSPC
Сравнение ZUE.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUE.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.34 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.65 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUE.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUE.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -48.87% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.17% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -19.59% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -23.14% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -27.97% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.47% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.63% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.48% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUE.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) составляет 3.26%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUE.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.68% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 10.42% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.95% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.95% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.12% | -1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUE.TO and ^GSPC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZUE.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор