PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTWO с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

ZTWO и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и FCSH

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий ZTWO и FCSH

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTWO vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWOFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.18

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

3.32

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.94

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

15.46

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWOFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

0.87

+2.37

Корреляция

Корреляция между ZTWO и FCSH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и FCSH

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и FCSH

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTWOFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-8.47%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.24%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.72%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.27%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.32%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и FCSH

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTWOFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.02%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.38%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

2.19%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

2.92%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

2.92%

-1.42%