PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTWO с BBBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - ZTWO tracks the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross while BBBS tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 4.44% for BBBS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BBBS.

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.77%.

ZTWO

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTWO и BBBS

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.93%5.49%0.36%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%0.38%

Correlation

The correlation between ZTWO and BBBS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between ZTWO and BBBS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST

Доходность на риск

ZTWO vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWOBBBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.40

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.73

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.48

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.08

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

12.59

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWOBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.17

2.37

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и BBBS

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и BBBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTWOBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-1.45%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.45%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.28%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и BBBS

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.42%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTWOBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.36%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

1.87%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

2.23%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

2.23%

-0.74%

Сравнение комиссий ZTWO и BBBS

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и BBBS

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BBBS в 4.58%

ПозицияTTM20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.12%4.31%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ZTWO and BBBS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBS has higher volatility (0.49%) compared to ZTWO (0.42%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs BBBS's -1.45%.

On 1-year performance, BBBS leads with 4.44% vs 3.94% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBS has performed better with a 4.44% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBBS.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.12% for ZTWO.

ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. They also come from different issuers: F/m and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.19% for BBBS.

ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTWO и BBBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор