Сравнение ZTWO с BBBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).
ZTWO и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и BBBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.26% | 6.67% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.26%.
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и BBBS
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. BBBS — Ранг доходности на риск
ZTWO
BBBS
Сравнение ZTWO c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.26 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 3.34 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.44 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 13.41 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 2.41 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и BBBS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и BBBS
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BBBS в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и BBBS
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и BBBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.45% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.45% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.70% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.27% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.37% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и BBBS
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.62%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.99% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.32% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.25% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.27% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.27% | -0.77% |