PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с PSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и PSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		7.49%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-16.13%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 6.42% против 10.94% соответственно.

ZTR

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.98%
3 года*
12.51%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.42%

PSTAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-4.28%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с CDXZTR с HEQZTR с AIOZTR с CONWXZTR с CSTAXZTR с BERIX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с HIEMXPSTAX с NIE

Сравнение комиссий ZTR и PSTAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund

Доходность на риск

ZTR vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRPSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

-0.20

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

-0.15

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.33

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

-1.21

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PSTAX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.20

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Корреляция

Корреляция между ZTR и PSTAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и PSTAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что сопоставимо с доходностью PSTAX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.06%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		9.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и PSTAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и PSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-76.37%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-19.58%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-44.54%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-44.54%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-24.83%

+18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-32.02%

+22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.39%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.53%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.17%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.99%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

21.28%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

25.09%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

23.53%

-1.96%