PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTR с FCSRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZTR (Virtus Total Return Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ZTR returned 6.53%/yr vs 4.66%/yr for FCSRX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ZTR charges 3.77%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности ZTR и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FCSRX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции FCSRX по среднегодовой доходности: 6.53% против 4.66% соответственно.

ZTR

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.91%
1 год
18.28%
3 года*
13.82%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.53%

FCSRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
15.18%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.17%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTR и FCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.07%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.17%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%

Correlation

The correlation between ZTR and FCSRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.41

The correlation between ZTR and FCSRX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с PXSGXZTR с AIOZTR с FSIRXZTR с CMNVXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с GWPAXFCSRX с FSIRXFCSRX с PIYFX

Доходность на риск

ZTR vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.34

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.71

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.67

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

7.68

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

28.74

-21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FCSRX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRFCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.34

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ZTR и FCSRX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTRFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-33.91%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-1.99%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-5.85%

-19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-13.22%

-29.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-20.02%

-37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.85%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.09%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.53%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и FCSRX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTRFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.21%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

3.57%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

4.57%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

6.89%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

6.71%

+14.89%

Сравнение комиссий ZTR и FCSRX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и FCSRX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FCSRX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.06%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Часто задаваемые вопросы

ZTR and FCSRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTR has higher volatility (3.28%) compared to FCSRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, ZTR dropped -57.25% vs FCSRX's -33.91%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTR и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор