Сравнение ZTR с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 44.65% | -24.86% | 29.52% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 6.63% против 14.11% соответственно.
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и EKBAX
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
ZTR vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
ZTR
EKBAX
Сравнение ZTR c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.96 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.56 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.08 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 15.01 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.81 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и EKBAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и EKBAX
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что сопоставимо с доходностью EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и EKBAX
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, примерно равная максимальной просадке EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -55.64% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -13.29% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | -24.84% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -32.33% | -24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -4.75% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.03% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.72% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и EKBAX
Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.47% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 13.05% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 20.88% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.89% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.42% | +4.16% |