PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с CFIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с CFIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. CFIHX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности ZTR и CFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и CFIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%31.13%
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у CFIHX с доходностью 1.72%.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX
Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с DFIVXCFIHX с HFROCFIHX с VTVCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с AMCPX

Сравнение комиссий ZTR и CFIHX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии CFIHX в 0.26%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

ZTR vs. CFIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c CFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRCFIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.24

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.05

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.40

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. CFIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFIHX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и CFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRCFIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между ZTR и CFIHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и CFIHX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности CFIHX в 7.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и CFIHX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки CFIHX в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и CFIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRCFIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-25.26%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.37%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-17.45%

-25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.83%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.48%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.82%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и CFIHX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRCFIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.72%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.13%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

10.20%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

9.96%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

11.00%

+10.58%