Сравнение ZTOP с CPHY
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from F/m Investments - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for CPHY.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и CPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у CPHY с доходностью 0.25%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPHY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и CPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 2.68% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.25% | 2.31% |
Correlation
The correlation between ZTOP and CPHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. CPHY — Ранг доходности на риск
ZTOP
CPHY
Сравнение ZTOP c CPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | CPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.89 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и CPHY
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, примерно равная максимальной просадке CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и CPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -2.51% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.56% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и CPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.59% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.59% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.59% | -0.10% |
Сравнение комиссий ZTOP и CPHY
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CPHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и CPHY
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как CPHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ZTOP and CPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for CPHY.
ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.35% for CPHY.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и CPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор