Сравнение ZTOP с CPAG
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью -0.02%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 2.68% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.02% | 2.22% |
Correlation
The correlation between ZTOP and CPAG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. CPAG — Ранг доходности на риск
ZTOP
CPAG
Сравнение ZTOP c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.75 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и CPAG
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -2.78% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.68% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.67% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.67% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.67% | -0.18% |
Сравнение комиссий ZTOP и CPAG
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и CPAG
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and CPAG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for CPAG.
ZTOP is categorized as High Yield Bonds, while CPAG is Total Bond Market. ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор