Сравнение ZTO с BEKE
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and BEKE (KE Holdings Inc.) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while BEKE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, ZTO returned -4.33%/yr vs -17.07%/yr for BEKE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и BEKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у BEKE с доходностью 9.28%.
ZTO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- —
BEKE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -17.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTO и BEKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 10.11% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | -16.09% |
BEKE KE Holdings Inc. | 9.28% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 64.37% |
Correlation
The correlation between ZTO and BEKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between ZTO and BEKE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTO:
$18.07B
BEKE:
$19.18B
ZTO:
$11.28
BEKE:
$2.95
ZTO:
2.01
BEKE:
5.73
ZTO:
0.11
BEKE:
0.05
ZTO:
0.36
BEKE:
0.22
ZTO:
0.29
BEKE:
0.30
ZTO:
$51.23B
BEKE:
$90.03B
ZTO:
$12.75B
BEKE:
$19.92B
ZTO:
$11.93B
BEKE:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. BEKE — Ранг доходности на риск
ZTO
BEKE
Сравнение ZTO c BEKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и KE Holdings Inc. (BEKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | BEKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.23 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.44 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.17 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и BEKE
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BEKE в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и BEKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTO | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -88.26% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -27.26% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.55% | -41.39% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -82.70% | +33.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -76.24% | +42.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.11% | -67.91% | +42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 13.96% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и BEKE
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 5.81%, в то время как у KE Holdings Inc. (BEKE) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTO | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 15.52% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 28.11% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 36.01% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 73.23% | -34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 74.36% | -36.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и BEKE
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности BEKE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.63% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.05% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и BEKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и KE Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и BEKE
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZTO and BEKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (15.52%) compared to ZTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs BEKE's -88.26%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTO и BEKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор