PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZRR.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		0.76%0.12%4.03%0.41%-14.56%1.57%12.48%8.73%-0.89%0.77%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 1.14% против 12.66% соответственно.

ZRR.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-2.30%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.14%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZEQT.TOZRR.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZRR.TO и ZCN.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZRR.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

2.29

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.89

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.22

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

14.47

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.29

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.15

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.85

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.40

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и ZCN.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.37%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-37.18%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-11.02%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-16.25%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

-37.18%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-4.29%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.80%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) составляет 2.68%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.62%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

10.90%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

15.29%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

13.01%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

14.96%

-4.45%