Сравнение ZTEN с BBBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL).
ZTEN и BBBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и BBBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BBBL с доходностью -0.52%.
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и BBBL
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. BBBL — Ранг доходности на риск
ZTEN
BBBL
Сравнение ZTEN c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.38 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.58 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.76 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 1.81 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.38 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.34 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и BBBL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и BBBL
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности BBBL в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и BBBL
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и BBBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -9.43% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -5.70% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.58% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.36% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.37% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и BBBL
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 2.59%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.98% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 5.55% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 10.08% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 9.96% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 9.96% | -4.08% |