Сравнение SCWO с ITRN
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, SCWO returned 8.86%/yr vs 15.51%/yr for ITRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность 25.98%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: 8.86% против 15.51% соответственно.
SCWO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- -56.16%
- 5 лет*
- -25.23%
- 10 лет*
- 8.86%
ITRN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- 72.52%
- 1 год
- 84.07%
- 3 года*
- 46.31%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам SCWO и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 25.98% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 56.37% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between SCWO and ITRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between SCWO and ITRN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$0.19
ITRN:
$3.03
SCWO:
13.43
ITRN:
21.55
SCWO:
0.00
ITRN:
3.45
SCWO:
$215.04B
ITRN:
$375.23M
SCWO:
-$2.35T
ITRN:
$186.00M
SCWO:
-$20.98T
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. ITRN — Ранг доходности на риск
SCWO
ITRN
Сравнение SCWO c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCWO | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.68 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.85 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCWO | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.71 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.87 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SCWO и ITRN
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -68.39% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -22.99% | -51.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.87% | -26.82% | -68.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -30.03% | -66.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -68.39% | -28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -1.67% | -93.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.66% | -19.51% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.68% | 7.80% | +43.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и ITRN
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 8.51% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.82% | 22.67% | +63.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.41% | 31.40% | +127.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.90% | 30.70% | +81.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.92% | 33.46% | +158.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и ITRN
SCWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 4.60% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and ITRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.04%) compared to ITRN (8.51%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор