Сравнение ZTEK с OMER
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTEK in Medical Instruments & Supplies, OMER in Biotechnology. Over the past 10 years, ZTEK returned -1.70%/yr vs -1.34%/yr for OMER. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -17.48%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -40.32%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям OMER по среднегодовой доходности: -1.70% против -1.34% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- -30.12%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -31.11%
- 5 лет*
- -25.88%
- 10 лет*
- -1.70%
OMER
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 206.89%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение доходности по годам ZTEK и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -17.48% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
OMER Omeros Corporation | -40.32% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -42.67% | 95.87% |
Correlation
The correlation between ZTEK and OMER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between ZTEK and OMER shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTEK:
$56.38M
OMER:
$650.98M
ZTEK:
-$0.07
OMER:
-$0.05
ZTEK:
$942.82K
OMER:
$0.00
ZTEK:
-$704.07K
OMER:
-$10.29M
ZTEK:
-$7.85M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. OMER — Ранг доходности на риск
ZTEK
OMER
Сравнение ZTEK c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEK | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.86 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.17 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEK | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.11 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и OMER
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -92.57%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -95.95% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.61% | -42.88% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | -85.73% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -93.37% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -95.95% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -61.60% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.45% | -48.44% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 22.67% | +26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и OMER
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 60.86% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.86% | 15.34% | +45.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.72% | 73.45% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.93% | 187.09% | -89.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 134.64% | -54.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.83% | 110.84% | -25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и OMER
Ни ZTEK, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and OMER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to OMER (15.34%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -92.57% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор