Сравнение ZTEK с OMER
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTEK in Medical Instruments & Supplies, OMER in Biotechnology. Over the past 10 years, ZTEK returned -1.15%/yr vs -0.99%/yr for OMER. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -26.55%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -43.58%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям OMER по среднегодовой доходности: -1.15% против -0.99% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- -44.10%
- С начала года
- -26.55%
- 1 год
- -49.45%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -28.80%
- 10 лет*
- -1.15%
OMER
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- -19.32%
- С начала года
- -43.58%
- 1 год
- 178.45%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- -0.99%
Сравнение доходности по годам ZTEK и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -26.55% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
OMER Omeros Corporation | -43.58% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -54.99% | 1.38% | 26.48% | -42.67% | 95.87% |
Correlation
The correlation between ZTEK and OMER is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ZTEK:
$50.56M
OMER:
$701.32M
ZTEK:
-CA$0.09
OMER:
-$0.05
ZTEK:
CA$166.09K
OMER:
$0.00
ZTEK:
-CA$4.19M
OMER:
-$10.29M
ZTEK:
-CA$9.70M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. OMER — Ранг доходности на риск
ZTEK
OMER
Сравнение ZTEK c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEK | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.63 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.79 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и OMER
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -93.45%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.45% | -95.95% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.81% | -49.52% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.04% | -81.02% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.45% | -93.37% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | -95.95% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.75% | -63.69% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -48.58% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.50% | 26.40% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и OMER
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Omeros Corporation (OMER) имеют волатильность 32.97% и 32.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 32.57% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.56% | 51.66% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.75% | 188.45% | -86.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.76% | 135.47% | -54.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.23% | 111.22% | -24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и OMER
Ни ZTEK, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and OMER have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (32.97%) compared to OMER (32.57%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -93.45% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор