PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

ZTAX и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и PUSH

2026 (YTD)20252024
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%5.08%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий ZTAX и PUSH

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.21

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.22

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.59

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

4.40

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

15.49

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.21

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.84

-2.63

Корреляция

Корреляция между ZTAX и PUSH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и PUSH

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и PUSH

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-0.85%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-0.85%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.36%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-0.11%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.24%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и PUSH

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.23%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

1.03%

+23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

1.64%

+24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

1.33%

+25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

1.33%

+25.92%