Сравнение ZTAX с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
ZTAX и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и OVM
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
ZTAX vs. OVM — Ранг доходности на риск
ZTAX
OVM
Сравнение ZTAX c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.37 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.92 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.04 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 8.11 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.37 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и OVM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и OVM
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и OVM
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, примерно равная максимальной просадке OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -15.58% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -3.87% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.47% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -4.11% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.98% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и OVM
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.99% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 3.37% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 5.67% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 5.37% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 6.60% | +20.65% |