Сравнение ZTAX с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
ZTAX и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и MEAR
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
ZTAX vs. MEAR — Ранг доходности на риск
ZTAX
MEAR
Сравнение ZTAX c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.81 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.78 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.73 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.77 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 21.16 | -19.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.81 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.09 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и MEAR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и MEAR
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и MEAR
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -2.68% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -0.86% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.24% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.19% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.15% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и MEAR
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.37% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.60% | +23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 1.16% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 0.98% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.52% | +25.73% |