Сравнение ZTAX с IBMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP).
ZTAX и IBMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и IBMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.67% | 3.52% | 1.26% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у IBMP с доходностью 0.67%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и IBMP
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IBMP в 0.18%.
Доходность на риск
ZTAX vs. IBMP — Ранг доходности на риск
ZTAX
IBMP
Сравнение ZTAX c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.17 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.02 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.54 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 10.57 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.17 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и IBMP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и IBMP
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IBMP в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.49% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и IBMP
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, примерно равная максимальной просадке IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и IBMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -15.24% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -1.26% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.23% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -2.78% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.30% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и IBMP
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.42% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.83% | +23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 1.43% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 2.57% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 5.06% | +22.19% |