Сравнение ZTAX с FMHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI).
ZTAX и FMHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и FMHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и FMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.67% | 3.54% | 5.41% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FMHI с доходностью 0.67%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMHI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и FMHI
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FMHI в 0.55%.
Доходность на риск
ZTAX vs. FMHI — Ранг доходности на риск
ZTAX
FMHI
Сравнение ZTAX c FMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | FMHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 2.21 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и FMHI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и FMHI
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FMHI в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.25% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и FMHI
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и FMHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -18.83% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -4.89% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.41% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -4.60% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.91% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и FMHI
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.42% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 1.98% | +22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 4.88% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 4.75% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 5.77% | +21.48% |