Сравнение ZTAX с AMUN
ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZTAX charges 1.14%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
ZTAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTAX и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 2.45% | 3.81% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between ZTAX and AMUN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTAX vs. AMUN — Ранг доходности на риск
ZTAX
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTAX c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTAX | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и AMUN
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTAX | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -0.61% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.02% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -0.08% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTAX | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 0.95% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 0.95% | +27.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 0.95% | +27.85% |
Сравнение комиссий ZTAX и AMUN
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и AMUN
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.67% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ZTAX and AMUN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: X-Square and abrdn. Their fees differ too: 1.14% for ZTAX and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для ZTAX и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор