Сравнение ZST.TO с ZCN.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. ZST.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZST.TO returned 2.34%/yr vs 12.72%/yr for ZCN.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 2.34% против 12.72% соответственно.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ZCN.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.04 |
Over the past year, ZST.TO and ZCN.TO have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ZCN.TO
Сравнение ZST.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.99 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 18.58 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.92 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 1.17 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.30 | 0.85 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.68 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -37.18% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -9.30% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -12.25% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -16.25% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | -37.18% | +36.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -4.76% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.99% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.63% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 10.37% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 12.71% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 13.10% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 14.99% | -14.28% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ZCN.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for ZST.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор