Сравнение ZST.TO с VRIF.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZST.TO returned 3.00%/yr vs 4.60%/yr for VRIF.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 4.98%.
ZST.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.38%
VRIF.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZST.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.16% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 0.16% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.98% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and VRIF.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
VRIF.TO
Сравнение ZST.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZST.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.60 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.71 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -16.19% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -4.57% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -5.01% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -16.19% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -3.86% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.11% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и VRIF.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.42% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 4.82% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 5.59% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 6.26% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 6.27% | -5.56% |
Сравнение комиссий ZST.TO и VRIF.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.73% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VRIF.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор