Сравнение ZST.TO с UBIL-U.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZST.TO returned 3.86%/yr vs 7.84%/yr for UBIL-U.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for UBIL-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и UBIL-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZST.TO торгуется в CAD, в то время как UBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у UBIL-U.TO с доходностью 5.46%.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 2.38%
UBIL-U.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZST.TO и UBIL-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.24% | 2.06% | 5.21% | 3.98% |
UBIL-U.TO Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD | 5.46% | -0.54% | 14.42% | 4.09% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and UBIL-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. UBIL-U.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
UBIL-U.TO
Сравнение ZST.TO c UBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZST.TO | UBIL-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.04 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.56 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и UBIL-U.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки UBIL-U.TO в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и UBIL-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | UBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -6.39% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -3.70% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -6.39% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -1.83% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.36% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и UBIL-U.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.10%, в то время как у Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | UBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.06% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 3.28% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 4.37% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 5.39% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 5.39% | -4.68% |
Сравнение комиссий ZST.TO и UBIL-U.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии UBIL-U.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и UBIL-U.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности UBIL-U.TO в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIL-U.TO Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD | 3.75% | 4.15% | 5.35% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and UBIL-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for ZST.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while UBIL-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.12% for UBIL-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и UBIL-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор