PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.98%/yr vs 10.67%/yr for ZEO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 37.72%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 10.67% соответственно.

ZSP.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
7.18%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
28.96%
3 года*
23.44%
5 лет*
16.74%
10 лет*
15.98%

ZEO.TO

1 день
0.65%
1 месяц
2.51%
С начала года
37.72%
6 месяцев
32.21%
1 год
50.73%
3 года*
27.08%
5 лет*
25.42%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.15%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		37.72%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and ZEO.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.26

The correlation between ZSP.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и ZEO.TO

Секторы
ZSP.TO
ZEO.TO

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.3%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

ZSP.TO
35.5%
ZEO.TO

-

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
ZEO.TO

-

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
ZEO.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
ZEO.TO

-

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
ZEO.TO

-

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
ZEO.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
ZEO.TO

-

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
ZEO.TO
100.0%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
ZEO.TO

-

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
ZEO.TO

-

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
ZEO.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOZEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.02

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.86

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.34

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

17.25

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.00

+1.15

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-77.71%

+50.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.54%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-17.62%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-22.59%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-72.03%

+45.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.93%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-21.98%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и ZEO.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.99%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

14.57%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.92%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

21.17%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

27.27%

-10.91%

Сравнение комиссий ZSP.TO и ZEO.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.59%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.75%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while ZEO.TO is Energy Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.60% for ZEO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор