Сравнение ZSP.TO с XEG.TO
ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.98%/yr vs 11.85%/yr for XEG.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 44.34%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.85% соответственно.
ZSP.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 15.98%
XEG.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 44.34%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 29.48%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам ZSP.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.15% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 44.34% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between ZSP.TO and XEG.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between ZSP.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZSP.TO и XEG.TO
Секторы
ZSP.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZSP.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
ZSP.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZSP.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZSP.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZSP.TO
XEG.TO
-
Промышленность
ZSP.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZSP.TO
XEG.TO
-
Энергетика
ZSP.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
ZSP.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
ZSP.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZSP.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZSP.TO
XEG.TO
Сравнение ZSP.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSP.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 6.36 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 19.02 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSP.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.36 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.28 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -87.74% | +60.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -11.12% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -25.67% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -28.42% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -79.66% | +52.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -4.00% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -29.19% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.71% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 9.31% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 18.99% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 22.76% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 28.62% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 33.41% | -17.05% |
Сравнение комиссий ZSP.TO и XEG.TO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XEG.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.65% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.75% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP.TO and XEG.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZSP.TO is categorized as S&P 500, while XEG.TO is Energy Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор