PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с VSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

ZSP-U.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-5.41%21.02%13.91%26.99%-24.64%28.84%17.62%36.68%-13.99%29.40%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как VSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции VSP.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.68% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

VSP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-2.83%
1 год
18.41%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.97%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с EQL.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и VSP.TO

И ZSP-U.TO, и VSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.75

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и VSP.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и VSP.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и VSP.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-35.55%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.07%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.54%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.55%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.04%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.04%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.95%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.62%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.67%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

20.58%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.68%

-3.91%