PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с EQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

ZSP-U.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-7.88%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		0.81%11.02%17.32%22.41%-5.56%38.04%24.10%38.21%-9.84%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как EQL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 0.81%.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

EQL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-5.53%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.93%
1 год
12.59%
3 года*
15.21%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и EQL.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.72

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

4.39

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа EQL.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и EQL.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и EQL.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и EQL.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки EQL.TO в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-30.47%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.01%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-17.60%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.13%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.23%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.43%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и EQL.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.46%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.31%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.63%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.70%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.79%

-2.02%