PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с SPXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с SPXU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPXU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X. ZSP-U.TO is passively managed, while SPXU.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZSP-U.TO returned 14.67%/yr vs 27.88%/yr for SPXU.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и SPXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как SPXU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у SPXU.TO с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO уступали акциям SPXU.TO по среднегодовой доходности: 14.67% против 27.88% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

SPXU.TO

1 день
-1.96%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.83%
С начала года
10.96%
1 год
26.39%
3 года*
25.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и SPXU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%18.41%30.99%-5.39%21.42%
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		10.96%28.35%29.87%47.10%-44.34%57.59%140.45%68.30%-22.91%52.37%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and SPXU.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.83

The correlation between ZSP-U.TO and SPXU.TO shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с SPXU.TO:
SPXU.TO с NRGU.TOSPXU.TO с CFOU.TOSPXU.TO с SOXU.TOSPXU.TO с HSAV.TOSPXU.TO с CBIL.TOSPXU.TO с TQQQ.TOSPXU.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. SPXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXU.TO
Ранг доходности на риск SPXU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c SPXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOSPXU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.03

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.49

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.30

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

5.09

+4.34

ZSP-U.TO vs. SPXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPXU.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и SPXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и SPXU.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки SPXU.TO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и SPXU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOSPXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-63.06%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-20.40%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-36.41%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-51.81%

+27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-63.06%

+29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.29%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-12.08%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.20%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и SPXU.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 3.01%, в то время как у BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOSPXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.39%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

20.47%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

25.78%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

34.24%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

48.33%

-30.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и SPXU.TO

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SPXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ZSP-U.TO and SPXU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZSP-U.TO is categorized as S&P 500, while SPXU.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и SPXU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор