Сравнение SPXU.TO с TQQQ.TO
SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SPXU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while TQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SPXU.TO is actively managed, while TQQQ.TO is passively managed. Over the past year, SPXU.TO returned 33.69% vs 60.46% for TQQQ.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SPXU.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU.TO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 31.63%.
SPXU.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 29.12%
TQQQ.TO
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -11.54%
- 6 месяцев
- 27.89%
- С начала года
- 31.63%
- 1 год
- 60.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU.TO BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF | 16.00% | 23.60% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 31.63% | 38.56% |
Correlation
The correlation between SPXU.TO and TQQQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SPXU.TO and TQQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
SPXU.TO
TQQQ.TO
Сравнение SPXU.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.59 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.76 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка SPXU.TO за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -38.15% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -38.15% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -19.10% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.91% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 12.75% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU.TO и TQQQ.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) составляет 6.54%, в то время как у BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что SPXU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 22.66% | -16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 46.49% | -26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 55.63% | -30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 54.26% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 54.26% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU.TO и TQQQ.TO
Ни SPXU.TO, ни TQQQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXU.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while TQQQ.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для SPXU.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор