PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU.TO с NRGU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU.TO с NRGU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) and NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, SPXU.TO returned 29.12%/yr vs 4.90%/yr for NRGU.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXU.TO и NRGU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU.TO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у NRGU.TO с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции SPXU.TO превзошли акции NRGU.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 4.90% соответственно.

SPXU.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
13.12%
С начала года
16.00%
1 год
33.69%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.39%
10 лет*
29.12%

NRGU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
57.99%
С начала года
71.45%
1 год
117.07%
3 года*
39.92%
5 лет*
49.47%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU.TO и NRGU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		16.00%22.49%40.87%43.60%-40.81%57.51%134.75%61.37%-16.43%42.05%
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		71.45%21.43%16.67%-5.38%96.21%201.95%-76.24%9.01%-51.57%-25.98%

Correlation

The correlation between SPXU.TO and NRGU.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2008 г.

0.46

The correlation between SPXU.TO and NRGU.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU.TO и NRGU.TO

Секторы
SPXU.TO
NRGU.TO

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPXU.TO
39.0%
NRGU.TO

-

Финансовые услуги

SPXU.TO
11.1%
NRGU.TO

-

Коммуникационные услуги

SPXU.TO
10.6%
NRGU.TO

-

Потребительский циклический сектор

SPXU.TO
9.9%
NRGU.TO

-

Здравоохранение

SPXU.TO
8.3%
NRGU.TO

-

Промышленность

SPXU.TO
7.8%
NRGU.TO

-

Потребительский защитный сектор

SPXU.TO
4.5%
NRGU.TO

-

Энергетика

SPXU.TO
3.1%
NRGU.TO
100.0%

Коммунальные услуги

SPXU.TO
2.1%
NRGU.TO

-

Недвижимость

SPXU.TO
1.8%
NRGU.TO

-

Сырьевые материалы

SPXU.TO
1.7%
NRGU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с SPXU.TO:
SPXU.TO с CFOU.TOSPXU.TO с SOXU.TOSPXU.TO с HSAV.TOSPXU.TO с CBIL.TOSPXU.TO с TQQQ.TOSPXU.TO с ZSP-U.TOSPXU.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с GDXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с USSL.TONRGU.TO с CNDU.TONRGU.TO с SOXU.TO

Доходность на риск

SPXU.TO vs. NRGU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU.TO
Ранг доходности на риск SPXU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU.TO c NRGU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXU.TONRGU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.44

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.68

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.70

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

10.91

-3.56

SPXU.TO vs. NRGU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа NRGU.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU.TO и NRGU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU.TO и NRGU.TO

Максимальная просадка SPXU.TO за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки NRGU.TO в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU.TO и NRGU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXU.TONRGU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-99.71%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-31.84%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-51.12%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-52.50%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-97.54%

+37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-85.94%

+82.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-83.55%

+73.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

10.77%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU.TO и NRGU.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) составляет 6.54%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что SPXU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXU.TONRGU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

15.32%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

40.08%

-20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

48.28%

-23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

57.16%

-23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.74%

66.54%

-18.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU.TO и NRGU.TO

Ни SPXU.TO, ни NRGU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXU.TO and NRGU.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU.TO и NRGU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор