PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - SPXU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPXU.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 10 years, SPXU.TO returned 29.12%/yr vs 15.74%/yr for ZSP.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SPXU.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU.TO показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции SPXU.TO превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 15.74% соответственно.

SPXU.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
13.12%
С начала года
16.00%
1 год
33.69%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.39%
10 лет*
29.12%

ZSP.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
10.17%
С начала года
13.16%
1 год
24.62%
3 года*
22.35%
5 лет*
15.47%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		16.00%22.49%40.87%43.60%-40.81%57.51%134.75%61.37%-16.43%42.05%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		13.16%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%

Correlation

The correlation between SPXU.TO and ZSP.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.82

The correlation between SPXU.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU.TO и ZSP.TO

Секторы
SPXU.TO
ZSP.TO

Технологии

39.0%
38.7%

Финансовые услуги

11.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPXU.TO
39.0%
ZSP.TO
38.7%

Финансовые услуги

SPXU.TO
11.1%
ZSP.TO
11.5%

Коммуникационные услуги

SPXU.TO
10.6%
ZSP.TO
9.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU.TO
9.9%
ZSP.TO
9.4%

Здравоохранение

SPXU.TO
8.3%
ZSP.TO
8.9%

Промышленность

SPXU.TO
7.8%
ZSP.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPXU.TO
4.5%
ZSP.TO
4.5%

Энергетика

SPXU.TO
3.1%
ZSP.TO
3.0%

Коммунальные услуги

SPXU.TO
2.1%
ZSP.TO
2.7%

Недвижимость

SPXU.TO
1.8%
ZSP.TO
1.8%

Сырьевые материалы

SPXU.TO
1.7%
ZSP.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SPXU.TO:
SPXU.TO с NRGU.TOSPXU.TO с CFOU.TOSPXU.TO с SOXU.TOSPXU.TO с HSAV.TOSPXU.TO с CBIL.TOSPXU.TO с TQQQ.TOSPXU.TO с ZSP-U.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

SPXU.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU.TO
Ранг доходности на риск SPXU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXU.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.02

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.79

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.87

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

10.62

-3.26

SPXU.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка SPXU.TO за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXU.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-26.94%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-8.61%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-18.95%

-16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-22.25%

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-26.94%

-32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.26%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-3.32%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.33%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU.TO и ZSP.TO

BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXU.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.17%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

9.61%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

12.22%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

15.09%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.74%

16.38%

+31.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU.TO и ZSP.TO

SPXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPXU.TO and ZSP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZSP.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор