Сравнение XSP.TO с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
XSP.TO и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSP.TO и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | -4.34% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -8.02% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 3.40% | 9.51% | 16.92% | 14.78% | 2.88% | 35.70% | 0.55% | 19.26% | -7.72% |
Разные валюты инструментов
XSP.TO торгуется в CAD, в то время как VFVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFVA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSP.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 3.40%.
XSP.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.43%
VFVA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSP.TO и VFVA
XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSP.TO vs. VFVA — Ранг доходности на риск
XSP.TO
VFVA
Сравнение XSP.TO c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSP.TO | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.87 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSP.TO | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XSP.TO и VFVA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и VFVA
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.29% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и VFVA
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VFVA в -42.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSP.TO | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -48.58% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -15.54% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -24.07% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.43% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.91% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и VFVA
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.55% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.37% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 22.23% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.03% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.07% | -3.91% |