Сравнение XSP.TO с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
XSP.TO и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSP.TO или VFVA.
Основные характеристики
| XSP.TO | VFVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.44% | 6.37% |
| Дох-ть за 1 год | 26.53% | 18.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 8.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 16.92% |
| Макс. просадка | -57.82% | -48.58% |
| Текущая просадка | -0.54% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между XSP.TO и VFVA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и VFVA
С начала года, XSP.TO показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 6.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSP.TO и VFVA
XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSP.TO c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и VFVA
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VFVA в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.05% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.32% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и VFVA
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и VFVA
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 5.01% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.