Сравнение XSMH.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
XSMH.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMH.TO и XEI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMH.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 2.16% | 3.85% | 6.79% | 14.36% | -17.98% | 26.43% | 7.18% | 5.17% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 13.57% | 23.32% | 15.29% | 6.58% | 0.32% | 35.78% | -7.63% | 5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMH.TO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.
XSMH.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMH.TO и XEI.TO
И XSMH.TO, и XEI.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSMH.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
XSMH.TO
XEI.TO
Сравнение XSMH.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMH.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.50 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.23 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.79 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.67 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 21.46 | -16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMH.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.50 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.36 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между XSMH.TO и XEI.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMH.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XSMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.14% | 1.72% | 0.81% | 0.93% | 1.07% | 0.43% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.91% | 4.39% | 5.45% | 4.98% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.42% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок XSMH.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XSMH.TO за все время составила -45.43%, примерно равная максимальной просадке XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMH.TO и XEI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMH.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.43% | -45.52% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -9.85% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -17.36% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.30% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -5.14% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.68% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMH.TO и XEI.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что XSMH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMH.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.58% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 5.92% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 10.30% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 11.23% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 16.02% | +9.26% |