PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMH.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMH.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XSMH.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSMH.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSMH.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		2.16%3.85%6.79%14.36%-17.98%26.43%7.18%5.17%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, XSMH.TO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XSMH.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.71%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XSMH.TO:
XSMH.TO с SMHXSMH.TO с XSU.TOXSMH.TO с XSMC.TOXSMH.TO с XUS.TOXSMH.TO с XMH.TOXSMH.TO с ZSML.TOXSMH.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XSMH.TO и VFV.TO

XSMH.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XSMH.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMH.TO
Ранг доходности на риск XSMH.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMH.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMH.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMH.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMH.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.30

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMH.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMH.TO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMH.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMH.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.07

-0.81

Корреляция

Корреляция между XSMH.TO и VFV.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMH.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XSMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSMH.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.14%1.72%0.81%0.93%1.07%0.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XSMH.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XSMH.TO за все время составила -45.43%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMH.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSMH.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.43%

-27.43%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-12.52%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-22.19%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.61%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-3.39%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.31%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMH.TO и VFV.TO

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XSMH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSMH.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.11%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

9.28%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

18.26%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

14.91%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

16.57%

+8.71%