Сравнение XSMH.TO с XMH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO).

XSMH.TO и XMH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSMH.TO и XMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSMH.TO и XMH.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	2.16%	3.85%	6.79%	14.36%	-17.98%	26.43%	7.18%	5.17%
XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	3.00%	5.45%	12.05%	15.06%	-14.93%	21.83%	10.06%	4.82%

Доходность по периодам

С начала года, XSMH.TO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у XMH.TO с доходностью 3.00%.

XSMH.TO

1 день: -0.70%

1 месяц: -5.62%

С начала года: 2.16%

6 месяцев: 2.69%

1 год: 16.71%

3 года*: 8.11%

5 лет*: 2.25%

10 лет*: —

XMH.TO

1 день: 1.15%

1 месяц: -5.44%

С начала года: 3.00%

6 месяцев: 3.71%

1 год: 15.33%

3 года*: 10.46%

5 лет*: 4.88%

10 лет*: 8.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSMH.TO:

XSMH.TO с SMH XSMH.TO с XSU.TO XSMH.TO с XSMC.TO XSMH.TO с VFV.TO XSMH.TO с XUS.TO XSMH.TO с ZSML.TO XSMH.TO с XEI.TO

Часто сравнивают с XMH.TO:

XMH.TO с XMHQ XMH.TO с VOT XMH.TO с VFV.TO XMH.TO с XEF.TO XMH.TO с USMV XMH.TO с CCO.TO XMH.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий XSMH.TO и XMH.TO

XSMH.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XMH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSMH.TO

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

XMH.TO

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XSMH.TO vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XMH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMH.TO c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XSMH.TO	XMH.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.72	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.19	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.16	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	1.16	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.53	4.84	-0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMH.TO vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMH.TO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMH.TO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMH.TO и XMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XSMH.TO	XMH.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.72	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.25	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.38	-0.12

Корреляция

Корреляция между XSMH.TO и XMH.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMH.TO и XMH.TO

Дивидендная доходность XSMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XMH.TO в 1.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	1.12%	1.14%	1.72%	0.81%	0.93%	1.07%	0.43%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	1.07%	1.10%	1.03%	1.16%	1.30%	0.91%	1.02%	1.35%	1.39%	0.88%	1.52%	0.63%

Просадки

Сравнение просадок XSMH.TO и XMH.TO

Максимальная просадка XSMH.TO за все время составила -45.43%, примерно равная максимальной просадке XMH.TO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMH.TO и XMH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XSMH.TO	XMH.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.43%	-44.82%	-0.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.83%	-13.68%	-1.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.90%	-25.86%	-3.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.89%	-5.50%	-1.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.68%	-7.13%	-4.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.75%	3.28%	+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMH.TO и XMH.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH.TO) составляет 5.81%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что XSMH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XSMH.TO	XMH.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.81%	6.60%	-0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.27%	12.28%	+0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.61%	21.26%	+1.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.41%	19.66%	+1.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.28%	20.93%	+4.35%

Сравнение XSMH.TO с XMH.TO

Доходность

Сравнение доходности XSMH.TO и XMH.TO

Сравнение доходности по годам XSMH.TO и XMH.TO

Доходность по периодам

XSMH.TO

XMH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XSMH.TO и XMH.TO

Доходность на риск

XSMH.TO vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

XSMH.TO

XMH.TO

Сравнение XSMH.TO c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XSMH.TO vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMH.TO и XMH.TO

Просадки

Сравнение просадок XSMH.TO и XMH.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XSMH.TO и XMH.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)