Сравнение ZSEP с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
ZSEP и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSEP и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSEP и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | -0.07% | 6.78% | 0.93% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.30% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.30%.
ZSEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSEP и SMAX
ZSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZSEP vs. SMAX — Ранг доходности на риск
ZSEP
SMAX
Сравнение ZSEP c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSEP | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.08 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.15 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.63 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 16.76 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSEP | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZSEP и SMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSEP и SMAX
ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZSEP и SMAX
Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, примерно равная максимальной просадке SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSEP | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -3.90% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -1.91% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.01% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.44% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.49% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSEP и SMAX
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSEP | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.29% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.13% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.82% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.79% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.79% | -0.38% |