PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

ZSEP и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и ZJAN

2026 (YTD)2025
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.82%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий ZSEP и ZJAN

И ZSEP, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

ZSEP vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.27

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.34

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.72

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

18.13

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJAN равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZSEP и ZJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и ZJAN

Ни ZSEP, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и ZJAN

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-3.20%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.87%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.82%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.39%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и ZJAN

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.90%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.59%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.01%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

3.11%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

3.11%

+0.30%