- ISIN
- US45784N1063
- CUSIP
- 45784N106
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 1 сент. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $137.80K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции ZSEP — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) показал доход в 3.55% с начала года и 6.26% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZSEP закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.11% | -0.70% | 1.99% | 0.84% | 0.27% | 0.54% | 0.08% | 3.55% | ||||
| 2025 | 0.76% | -0.02% | -1.34% | 0.11% | 2.11% | 1.59% | 0.84% | 0.80% | 0.69% | 0.38% | 0.24% | 0.47% | 6.78% |
| 2024 | 0.57% | -0.32% | 1.31% | -0.14% | 1.42% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.17, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.97%) than losses (6.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.17 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 20.97%
- Участие в снижении
- 6.09%
Комиссия
Комиссия ZSEP составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZSEP имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.50 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.08 | 10.58 | +11.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September показал максимальную просадку в 3.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.97%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.45%март 2026 г. | 1mo 1d | 10d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.93%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.81%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.71%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ZSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -56.78% | +52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -9.10% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.17% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.69% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.14% | -1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZSEP
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZSEP