- ISIN
- US45784N1063
- CUSIP
- 45784N106
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 1 сент. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции ZSEP — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) показал доход в 2.60% с начала года и 7.54% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZSEP закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.11% | -0.70% | 1.99% | 0.84% | -0.04% | 2.60% | ||||||
| 2025 | 0.76% | -0.02% | -1.34% | 0.11% | 2.11% | 1.59% | 0.84% | 0.80% | 0.69% | 0.38% | 0.24% | 0.47% | 6.78% |
| 2024 | 1.26% | -0.32% | 1.31% | -0.14% | 2.12% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.18, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.27%) than losses (11.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.18 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 22.27%
- Участие в снижении
- 11.53%
Комиссия
Комиссия ZSEP составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZSEP имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.93 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.79 | 13.52 | +13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September показал максимальную просадку в 3.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.97%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.45%март 2026 г. | 1mo 1d | 10d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.81%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.71%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.64%окт. 2025 г. | 1d | 12d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| ZSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -56.78% | +52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -9.10% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -10.72% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZSEP
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZSEP