PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSEP с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSEP с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZSEP (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ZSEP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). ZSEP is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, ZSEP returned 6.44% vs 70.71% for ERX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZSEP charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.

ZSEP

1 день
-0.19%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
2.87%
С начала года
3.14%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.41%
1 месяц
12.12%
6 месяцев
42.68%
С начала года
61.33%
1 год
70.71%
3 года*
19.84%
5 лет*
34.74%
10 лет*
-9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSEP и ERX

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		3.14%6.78%1.42%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		61.33%2.79%-11.86%

Correlation

The correlation between ZSEP and ERX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г.

0.06

The correlation between ZSEP and ERX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с ZJUNZSEP с PJULZSEP с EBUF
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

ZSEP vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSEPERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.69

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.16

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.37

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

6.10

+16.58

ZSEP vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа ERX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и ERX

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSEPERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-99.54%

+95.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-29.97%

+28.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-91.86%

+91.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-67.19%

+66.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

11.62%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и ERX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 0.45%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSEPERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

12.43%

-11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

33.45%

-31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

42.10%

-39.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

51.71%

-48.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

68.92%

-65.66%

Сравнение комиссий ZSEP и ERX

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и ERX

ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.58%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSEP and ERX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.43%) compared to ZSEP (0.45%). In terms of maximum drawdown, ZSEP dropped -3.97% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 70.71% vs 6.44% for ZSEP. On fees, ZSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZSEP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 70.71% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for ZSEP.

ZSEP is categorized as Defined Outcome, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for ZSEP and 1.09% for ERX.

ZSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSEP и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор