PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

ZSEP и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и BUFF

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий ZSEP и BUFF

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

ZSEP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.25

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.86

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.74

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

9.81

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.25

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.46

+1.19

Корреляция

Корреляция между ZSEP и BUFF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и BUFF

Ни ZSEP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и BUFF

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-46.23%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-7.15%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.82%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-6.29%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.27%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.63%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

4.06%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

9.82%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

8.40%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

17.82%

-14.41%