PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

ZSEP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и BAPR

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.88%8.28%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.88%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.02%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.34%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с ZJUN
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий ZSEP и BAPR

И ZSEP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZSEP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.29

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.99

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.72

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

11.46

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.29

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.76

+0.89

Корреляция

Корреляция между ZSEP и BAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и BAPR

Ни ZSEP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и BAPR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-23.91%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.04%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.65%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.38%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.50%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

4.32%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

11.91%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

11.54%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

13.24%

-9.83%