PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSCCX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSCCX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

ZSCCX управляется Zacks. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности ZSCCX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSCCX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund		0.53%10.25%27.77%17.94%-11.84%32.60%-1.42%21.20%-12.29%14.04%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, ZSCCX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции ZSCCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.49% соответственно.

ZSCCX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.90%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.54%
1 год
21.34%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.15%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small-Cap Core Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с ZSCCX:
ZSCCX с CZOVXZSCCX с CAMSXZSCCX с HASCXZSCCX с VSCPXZSCCX с ZDIVXZSCCX с SSLCXZSCCX с CSMDX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий ZSCCX и BOSOX

ZSCCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

ZSCCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSCCX
Ранг доходности на риск ZSCCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSCCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSCCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSCCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSCCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSCCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSCCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCCXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.11

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.03

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.04

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

-0.13

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSCCX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSCCX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSCCX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCCXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.11

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между ZSCCX и BOSOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSCCX и BOSOX

ZSCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund		0.00%0.00%34.48%4.49%0.49%2.30%0.02%0.10%10.82%13.57%0.56%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок ZSCCX и BOSOX

Максимальная просадка ZSCCX за все время составила -50.29%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSCCX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCCXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-51.32%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.89%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-22.36%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-36.79%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-14.43%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.26%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.86%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSCCX и BOSOX

Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ZSCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCCXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.68%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

10.66%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

19.02%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

17.84%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

19.56%

+4.55%