PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4614184285

CUSIP

461418428

Эмитент

Zacks

Дата выпуска

30 июн. 2011 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ZSCCX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small-Cap Core Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) показал доход в -4.80% с начала года и -2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZSCCX составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ZSCCX

С начала года

-4.80%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-2.38%

3 года

5.02%

5 лет

12.70%

10 лет

6.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZSCCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%-4.99%-6.66%-1.15%5.77%-4.80%
2024-2.86%4.10%2.71%-6.75%6.51%-1.03%7.91%-0.86%1.67%-4.06%8.22%-8.26%5.78%
20236.78%0.65%-3.62%-3.21%-0.93%10.84%3.41%-2.77%-5.19%-6.84%7.27%12.44%17.93%
2022-6.32%-0.19%-0.41%-6.39%3.68%-8.96%10.17%-3.92%-7.26%12.20%1.61%-4.25%-11.84%
20210.23%10.43%6.17%3.34%1.18%-0.40%0.52%2.39%-2.67%6.34%-3.45%5.33%32.61%
2020-2.86%-9.84%-25.51%9.41%5.47%1.14%4.64%2.85%-3.09%1.97%12.50%8.21%-1.42%
20197.66%5.73%-2.41%3.97%-7.84%7.41%0.83%-4.14%3.10%1.82%4.08%0.40%21.20%
20182.66%-4.02%1.93%-1.25%6.80%0.47%1.58%4.65%-2.19%-10.05%-0.94%-11.04%-12.29%
2017-1.41%2.20%1.21%2.55%-2.38%1.98%1.91%-0.41%7.90%3.45%-0.21%-3.10%14.05%
2016-4.98%-2.25%5.88%0.44%1.95%0.74%4.26%0.08%1.28%-2.93%12.34%4.01%21.59%
2015-4.04%6.49%4.16%-3.67%1.80%2.39%-1.21%-5.90%-1.95%5.38%1.30%-5.41%-1.63%
2014-5.51%3.50%0.48%-4.40%1.62%4.35%-5.91%4.20%-4.16%7.69%-1.39%3.91%3.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZSCCX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZSCCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZSCCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSCCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSCCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSCCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSCCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Zacks Small-Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zacks Small-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.28$5.28$1.52$0.15$0.79$0.01$0.03$2.40$3.78$0.15$0.00$1.08

Дивидендный доход

18.11%17.24%4.49%0.50%2.30%0.02%0.10%10.82%13.57%0.56%0.00%4.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks Small-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.28$5.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.78$3.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$1.08$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Zacks Small-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 50.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Zacks Small-Cap Core Fund составляет 13.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.29%28 авг. 2018 г.39118 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.615
-26.39%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-26.07%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.91%10 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.31322 дек. 2023 г.533
-20.49%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...