- ISIN
- US4614184285
- CUSIP
- 461418428
- Эмитент
- Zacks
- Дата выпуска
- 30 июн. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZSCCX
Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) прибавил 25.4% с начала года. Текущая цена акции ZSCCX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZSCCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,058.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) показал доход в 25.36% с начала года и 38.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZSCCX составила 12.82%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Zacks Small-Cap Core Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 12.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZSCCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZSCCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.05% | 1.26% | -3.66% | 12.82% | 3.11% | 13.58% | -5.62% | 25.36% | |||||
| 2025 | 2.68% | -4.99% | -6.66% | -1.15% | 5.77% | 4.56% | -0.23% | 7.79% | 0.43% | -0.39% | 1.86% | 1.08% | 10.25% |
| 2024 | -2.86% | 4.10% | 2.71% | -6.75% | 6.51% | -1.03% | 7.91% | -0.86% | 1.67% | -4.06% | 8.22% | 10.82% | 27.77% |
| 2023 | 6.78% | 0.65% | -3.62% | -3.21% | -0.93% | 10.84% | 3.41% | -2.77% | -5.19% | -6.84% | 7.27% | 12.44% | 17.94% |
| 2022 | -6.32% | -0.19% | -0.41% | -6.38% | 3.68% | -8.96% | 10.17% | -3.92% | -7.26% | 12.20% | 1.61% | -4.25% | -11.84% |
| 2021 | 0.23% | 10.43% | 6.17% | 3.34% | 1.18% | -0.40% | 0.52% | 2.39% | -2.67% | 6.34% | -3.45% | 5.33% | 32.60% |
Метрики бенчмарка
Zacks Small-Cap Core Fund has an annualized alpha of 0.20%, beta of 1.09, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2011.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 99.24%
- Участие в снижении
- 97.73%
Комиссия
Комиссия ZSCCX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZSCCX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSCCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.24 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 9.71 | +3.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zacks Small-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $10.56 | $1.52 | $0.15 | $0.79 | $0.00 | $0.03 | $2.40 | $3.78 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 34.48% | 4.49% | 0.49% | 2.30% | 0.02% | 0.10% | 10.82% | 13.57% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks Small-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.56 | $10.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zacks Small-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 50.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Zacks Small-Cap Core Fund составляет 5.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.29%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 24d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.15%окт. 2011 г. | 2mo 13d | 4mo 3d | 6mo 16dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-23.91%сент. 2022 г. | 10mo 20d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.87%апр. 2025 г. | 2mo | 4mo 7d | 6mo 7dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.49%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 4d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ZSCCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -56.78% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -18.90% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -25.43% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -33.92% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.00% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.70% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.09% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZSCCX
Добавьте Zacks Small-Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZSCCX