Сравнение ZSCCX с CZOVX
ZSCCX (Zacks Small-Cap Core Fund) and CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund) are both mutual funds - ZSCCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Zacks, while CZOVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Zacks. Over the past 10 years, ZSCCX returned 12.52%/yr vs 14.35%/yr for CZOVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZSCCX charges 1.39%/yr vs 1.00%/yr for CZOVX.
Доходность
Сравнение доходности ZSCCX и CZOVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSCCX показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у CZOVX с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции ZSCCX уступали акциям CZOVX по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.35% соответственно.
ZSCCX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.52%
CZOVX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам ZSCCX и CZOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 16.80% | 10.25% | 27.77% | 17.94% | -11.84% | 32.60% | -1.42% | 21.20% | -12.29% | 14.04% |
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 12.05% | 15.61% | 24.75% | 23.62% | -18.23% | 29.23% | 15.24% | 29.34% | -5.32% | 22.01% |
Correlation
The correlation between ZSCCX and CZOVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between ZSCCX and CZOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSCCX vs. CZOVX — Ранг доходности на риск
ZSCCX
CZOVX
Сравнение ZSCCX c CZOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) и Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSCCX | CZOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.29 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 15.14 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSCCX | CZOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.33 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZSCCX и CZOVX
Максимальная просадка ZSCCX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки CZOVX в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSCCX и CZOVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSCCX | CZOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -32.97% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.49% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -18.17% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -23.68% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -32.97% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.48% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.99% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.84% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSCCX и CZOVX
Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ZSCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSCCX | CZOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.10% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.18% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 11.97% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.54% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 17.63% | +6.54% |
Сравнение комиссий ZSCCX и CZOVX
ZSCCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии CZOVX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSCCX и CZOVX
ZSCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 2.06% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 34.48% | 4.49% | 0.49% | 2.30% | 0.02% | 0.10% | 10.82% | 13.57% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSCCX and CZOVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSCCX has higher volatility (5.57%) compared to CZOVX (3.10%). In terms of maximum drawdown, ZSCCX dropped -50.29% vs CZOVX's -32.97%.
CZOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSCCX и CZOVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор